Forex Profit Faktor Berechnung

Es ist erstaunlich, wie viele Händler, vor allem Neuling Händler, betonen, wie dieses oder jenes System gewinnt 80 oder 90 der Zeit, als ob das ist das einzige, was zählt. In der Tat, nur die Kombination der Erfolgsquote plus die Risiko-Verhältnis Verhältnis der Trades sollte als Ganzes analysiert werden. Lets sagen, zum Beispiel sind Sie ein Währungs-Händler, der eine mechanische System, das 90 der Trades in Back-Test gewinnt hat. Das sind 9 Gewinner von 10 Trades. Nun, wenn der eine Verlierer groß genug ist, kann er alle Gewinne der vorherigen 9 Gewinner auslöschen, was zu einem flachen Kontostand führt. Das ist das typische Verhalten in scalpers gefunden. Wenn die Risiko-Belohnung in Ihrem System 9: 1 ist, ist das Ihr Risiko in der Regel 9-mal größer als Ihr Ziel-Gewinn, dann gewinnen 90 Ihrer Trades bedeutet, dass Sie kein Geld machen, nachdem alle. So ist es wirklich wichtig, über riskreward sprechen, wenn Sie Gewinner Prozentsatz erwähnen, sonst spricht über Erfolgsquote ist sinnlos. Andere Händler werden die günstigen Risiken belohnen, wo Ihr Risiko ist kleiner als Ihre potenzielle Belohnung. Normalerweise ist 1: 2 oder 1: 3 erwünscht. Dann werden sie so besessen, dass sie auf Ihr System schauen und wird unveränderlich sagen, gut Ihre typische riskreward ist nur 1: 0,8 (Das ist Ihre Gewinner sind im Durchschnitt 80 die Größe Ihrer Verlierer, so verlieren Trades sind größer) , So dass nicht ein gutes System, sofort zu Schlussfolgerungen springen. Allerdings könnte Ihr 1: 0.8 Risiko-Belohnungssystem gewinnen 75 der Zeit, die es ein sehr gültiges und profitables System wäre, unabhängig von der kritisierten nicht-vorteilhaftes Risiko zu belohnen. Jetzt ein wenig Übung, um Systeme zu vergleichen. Wie kann ich feststellen, ob ein System eines 9: 1 Risiko-Gewinnverhältnisses, das 92 der Zeit gewinnt, rentabler ist als ein System mit einem 1: 2 Risiko-Gewinn-Verhältnis, das 50 Mal gewinnt. Diese Berechnung ist der so genannte Profit-Faktor . Die zu bestimmen, wie viele Dollars Sie pro jeden Dollar Sie verlieren. So berechnen Sie den Profitfaktor Einfach: Systemnummer 1: Gewinne 92 der Zeit. Das ist 92 Trades von 100. Risk Reward Verhältnis ist 9: 1 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 1 der typische Verlierer wird 9. Jetzt haben Sie die Mathematik, 92 gewinnende Trades von 1, die 92 in positives Gebiet. Versus 8 verlieren Trades von 9 Dollar, das ist 72 verloren. Schließlich teilen Sie 9272 und das ist ein Profitfaktor von 1,28. Bedeutet, machen Sie 1,28 für jeden Dollar, den Sie verlieren. Systemnummer 2: Gewinne 50 der Zeit. Das ist 50 Trades von 100. Risk Reward-Verhältnis ist 1: 2 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner 2 ist der typische Verlierer wird 1. Jetzt haben Sie die Mathematik, 50 gewinnende Trades von 2, das ist 100 in positivem Territorium. Versus 50 verlieren Trades von 1 Dollar, das ist 50 verloren. Schließlich teilen Sie 10050 und das ist ein Profitfaktor von 2,00. Ihre Strategie macht 2 für jeden Dollar, den er verliert. Ein Gewinnfaktor niedriger als 1 bedeutet, dass das System nicht gut ist, a. k.a es verliert Geld. Ein Gewinnfaktor von 1 bedeutet, dass Ihr System keinen besonderen Vorteil hat: er verliert die gleiche Menge an Dollars, die er gewinnt. Ich würde sagen, ein Gewinnfaktor nördlich von 1,25 ist wahrscheinlich eine gute Zahl, die impliziert (über lange Zeiträume und statistisch genug Daten) eine mögliche reale Kante. System Nummer zwei hat einen höheren Gewinnfaktor. Es macht mehr Geld für jeden Dollar es verliert. Nun, das bedeutet nicht, dass System Nummer 2 besser ist. Wir havent berücksichtigt die Chancen-Faktor. Wie oft tut sich Systemnummer 2, obwohl der Profitfaktor dieses Systems viel höher als der des ersten ist, vielleicht nur einmal monatlich, während der erste 15-mal im Monat gehandelt wird. In diesem Fall möchten Sie vielleicht System Nummer eins zu betrachten, denn obwohl es einen kleineren Gewinnfaktor hat, sind die Möglichkeiten viel häufiger und es kann Ihnen mehr Geld in absoluten Zahlen am Ende. Zur gleichen Zeit gibt es die Draw-down zu betrachten. Was ist die schlimmste Periode der Verluste Ihres Systems Wie viel Geld in Prozent ausgedrückt hat es über einen beliebigen Zeitraum verlieren Wie lange war das System in einem Draw-down in seiner schlimmsten Zeit beteiligt Alle diese Faktoren müssen bei der Auswahl Ihres Systems berücksichtigt werden , Wie Ihr psychologisches Profil bestimmt, die man macht Sie fühlen sich wohler. Am Ende ist es wichtig zu wissen, dass der Prozentsatz der Gewinner allein nicht, was eine Systemerneuerung bestimmt. Nur die Kombination von Prozentsatz der Gewinner plus typisches Risiko-Risiko-Verhältnis der Trades können Ihnen ein echtes Bild, wie rentabel ein System ist. Auch immer bewusst sein, dass, um Ihr System Theres viel mehr zu bewerten als nur das Risiko-Gewinn-Verhältnis oder die Erfolgsquote wählen. Zum Ende der Seite springen, um die gesetzlichen Daten zu sehen. Kalkulierende Gewinne und Verluste Ihrer Devisengeschäfte Der Devisenhandel bietet eine herausfordernde und profitable Gelegenheit für gut ausgebildete Anleger. Allerdings ist es auch ein riskanter Markt, und Händler müssen immer aufmerksam auf ihre Handels-Positionen. Der Erfolg oder Misserfolg eines Händlers wird in Bezug auf die Gewinne und Verluste (PampL) in seinem Gewerbe gemessen. Es ist wichtig für die Händler, ein klares Verständnis ihrer Pampl zu haben, weil sie direkt die Margin-Balance, die sie in ihrem Trading-Konto haben. Wenn die Preise sich gegen Sie bewegen, verringert sich Ihre Margin Balance, und Sie haben weniger Geld für den Handel. Realisierte und nicht realisierte Gewinne und Verluste Alle Ihre Devisengeschäfte werden in Echtzeit auf den Markt gebracht. Die Mark-to-Market-Berechnung zeigt die nicht realisierten Pampl in Ihren Trades. Der Begriff unrealisiert bedeutet hier, dass die Geschäfte noch offen sind und jederzeit von Ihnen geschlossen werden können. Der Mark-to-Market-Wert ist der Wert, zu dem Sie den Handel in diesem Moment schließen können. Wenn Sie eine lange Position haben. Die Mark-to-Market-Berechnung ist in der Regel der Preis, zu dem Sie verkaufen können. Im Falle einer kurzen Position. Es ist der Preis, zu dem Sie kaufen können, um die Position zu schließen. Bis eine Position geschlossen ist, bleibt das PampL unrealisiert. Der Gewinn oder Verlust wird realisiert (realisiert PampL), wenn Sie schließen eine Handelsposition. Wenn Sie eine Position schließen, wird das Ergebnis realisiert. Im Falle eines Gewinns wird das Margin-Guthaben erhöht und im Falle eines Verlustes verringert. Der gesamte Margin-Saldo in Ihrem Konto wird immer gleich der Summe der ursprünglichen Margin Depot, realisiert PampL und unrealisierten PampL. Da die unrealisierte PampL auf dem Markt ist, hält es schwankend, da die Preise für Ihre Trades ständig ändern. Dadurch ändert sich auch die Margenbilanz ständig. Berechnung der Gewinn - und Verlustrechnung Die tatsächliche Berechnung von Gewinn und Verlust in einer Position ist recht einfach. Um die PampL einer Position zu berechnen, benötigen Sie die Positionsgröße und wie viele Pips der Preis bewegt hat. Der tatsächliche Gewinn oder Verlust entspricht der Positionsgröße multipliziert mit der Pip-Bewegung. Schauen wir uns ein Beispiel an: Angenommen, Sie haben eine 100.000 GBPUSD-Position, die derzeit bei 1.6240 gehandelt wird. Wenn sich die Preise von GBP USD 1.6240 auf 1.6255 bewegen, dann sind die Preise um 15 Pips nach oben verschoben. Für eine 100.000 GBPUSD-Position entspricht die 15-Pips-Bewegung USD 150 (100.000 x 15). Um festzustellen, ob es ein Gewinn oder Verlust, müssen wir wissen, ob wir waren lang oder kurz für jeden Handel. Long-Position: Im Falle einer Long-Position, wenn die Preise nach oben, wird es ein Gewinn sein, und wenn die Preise nach unten wird es ein Verlust sein. In unserem früheren Beispiel, wenn die Position ist lang GBPUSD, dann wäre es ein USD 150 Gewinn. Alternativ, wenn die Preise von GBPUSD 1.6240 auf 1.6220 gesunken, dann wird es ein USD 200 Verlust (100.000 x -0.0020). Short-Position: Im Falle einer Short-Position, wenn die Preise nach oben, wird es ein Verlust, und wenn die Preise nach unten wird es ein Gewinn sein. Im gleichen Beispiel, wenn wir eine kurze GBPUSD-Position und die Preise um 15 Pips verschoben, wäre es ein Verlust von USD 150. Wenn die Preise sanken um 20 Pips, wäre es ein Gewinn von 200 US-Dollar. Die folgende Tabelle fasst die Berechnung von PampL zusammen: